FACTSET V300 API za sigurnosno modeliranje

Specifikacije

• Verzija API programa: 3.0
• Datum izlaska: maj 2023
• Hosted URL: https://api.factset.com
• Autentifikacija: API ključevi
• Autorizacija: FactSet-ov interni proizvod za pretplatu

Motivacija

API za sigurnosno modeliranje je dizajniran da poveća analitičku pokrivenost vrijednosnih papira u analizi portfelja. Omogućava korisnicima da obezbede odredbe i uslove za hartije od vrednosti koje nisu pokrivene od strane komercijalnih prodavaca, omogućavajući generisanje analitike kao što su prinos i trajanje.

API program
Gotovoview
API program se u početku fokusirao na motor za analizu portfelja, ali se proširio na druge analitičke mašine, proizvode i API-je iz različitih poslovnih jedinica.

Motivacija

Godine 1997. FactSet je pokrenuo Portfolio Analysis 1.0, koji je postavio temelje za analitiku. Ubrzo nakon toga, Portfolio Analysis 2.0 je integrisao analitiku rizika od dobavljača trećih strana, a zatim se proširio na Fiksni prihod u 2004. FactSet sada nudi robustan paket proizvoda za analizu portfelja sa više sredstava koji vodi na tržištu u fleksibilnosti, analitici i širini. Danas se klijenti oslanjaju na FactSet za interaktivnu analitiku kroz različite proizvode, kao što su Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers i Portfolio Dashboard, kao i distribuciju analitike kroz Portfolio Batcher, Publisher Flat Files, i dokumenti izdavača.

API program

Gotovoview
Klijenti su krenuli ka izgradnji prilagođenog rješenja, vođeni potrebom za povećanjem produktivnosti konsolidacijom informacija u jedno korisničko iskustvo. Izlažući analitiku, performanse i rizik putem API-ja, pruža vam sofisticirani kanal za interakciju s vodećom FactSet-ovom analitikom za više sredstava. Kako tržište i dalje zahtijeva više transparentnosti i podataka, FactSet će pružiti fleksibilne opcije za ispunjavanje tih zahtjeva. API-ji nadopunjuju trenutnu ponudu analitičkog paketa i olakšavaju partnerstva omogućavajući vam da izgradite privatna iskustva, integrirate se sa BI alatima trećih strana kao što je Tableau, statističkim paketima trećih strana kao što je RStudio i poveća kontrolu nad internom potrošnjom analitike iz FactSet-a.

Prvi stagIzlaganje analitičkih API-ja bit će fokusirano na motor za analizu portfelja. Od početka, program se proširio na druge analitičke mašine, proizvode i API-je iz drugih poslovnih jedinica.

Program pruža sljedeće

• Programerski alat za izgradnju dokaza koncepta
• Ujednačen osjećaj u svim FactSet-ovim Enterprise skala API-jima
• Poštivanje industrijskih standarda
• Versionirani API-ji
• Opsežna dokumentacija i tutorijali na portalu za programere

API za sigurnosno modeliranje

API za sigurnosno modeliranje omogućava vam da povećate analitičku pokrivenost vaših vrijednosnih papira u analizi portfelja. FactSet koristi odredbe i uslove dobijene od komercijalnih prodavaca za pružanje analitike za hartije od vrednosti koje se nalaze u vašem portfelju. Za hartije od vrednosti koje nisu pokrivene od strane takvih prodavaca (npr. OTC hartije od vrednosti), Sigurnosni model vam omogućava da obezbedite odredbe i uslove za njih tako da se za njih može generisati analitika (npr. prinos i trajanje).
Trenutna verzija podržava krajnje tačke “upsert”, “retrieve” i “delete” za “bond” i “ccf” (prilagođene tokove novca).
Svi API-ji se nalaze pod https://api.factset.com. Autentifikacijom se rukuje pomoću API ključeva, a autorizacijom pomoću FactSet-ovog internog proizvoda za pretplatu. Više informacija o korištenju API ključeva možete pronaći na

https://developer.factset.com/authentication.
Nazive HTTP zahtjeva i zaglavlja odgovora treba smatrati neosjetljivim na velika i mala slova prema HTTP standardu. Nemojte se oslanjati na podudaranje zaglavlja u vašem kodu osjetljivo na velika i mala slova.

SM API
Pokrenite Upsert zahtjev na SM API-ju
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Ova krajnja tačka će kreirati novu sigurnost sa inputima navedenim u poljima. Uspješan odgovor će sadržavati status (uspjeh/neuspjeh) i/ili poruke validacije za odgovarajuće securityName.

Zahtjevi zaglavlja

Ime zaglavlja	Opis
Autorizacija	Standardno HTTP zaglavlje. Vrijednost treba koristiti 'Basic ' formatu.
Content-Type	Standardno HTTP zaglavlje. Vrijednost treba specificirati aplikaciju/JSON (tj. pozivatelj treba navesti da je tijelo u JSON formatu).

Telo zahtjeva
Tijelo zahtjeva prihvata zbirku parametara proračuna. Roditeljski parametri su navedeni u nastavku:

Naziv parametra	Tip podataka	Obavezno	Opis	Format
podaci	Niz objekata	Da	Lista uslova potrebnih za modeliranje vrijednosnih papira	Svaki zahtjev je predstavljen objektom koji sadrži inpute za modeliranje. Pogledajte ispod za shemu i nprample values.

Ispod su parametri zahtjeva koje podržava odjeljak podataka:

Naziv parametra	Tip podataka	Obavezno	Opis	Format
polja	Objekat	Da	Lista polja sa parovima ime/vrijednost za modeliranje vrijednosnog papira	Svako polje je predstavljeno objektom koji sadrži sigurnosne ulaze. Pogledajte ispod za shemu i nprample values.
securityName	String	Da	Izdajte CUSIP, ISIN ili prilagođeni identifikator	Alfanumerički niz, do 32 znaka (do 20 znakova za određene vrste sredstava)
lokacija	Niz (enum)	br	Lokacija za čuvanje sigurnosti. Ako ništa nije navedeno, koristit će se "klijent".	Klijent, superklijent
asOfDate	String	br	Primjenjivo za klijente koji koriste funkciju „istorijskog sigurnosnog modeliranja“.	GGGGMMDD

Zaglavlja odgovora

Ime zaglavlja	Opis
X-DataDirect-Request-Key	Zaglavlje ključa zahtjeva FactSeta.
X-FactSet-Api-Request-Key	Ključ za jedinstvenu identifikaciju zahtjeva za Analytics API. Dostupno samo nakon uspješne autentifikacije.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Broj dozvoljenih zahtjeva za vremenski okvir.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Broj preostalih zahtjeva za vremenski okvir.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Broj preostalih sekundi do reseta ograničenja brzine.

Povratak

HTTP statusni kod	Opis
200	Očekivani odgovor ako je opterećenje zahtjeva obrađeno. Ovo vraća poruke validacije/status tražene akcije.
401	Nedostaje ili nevažeća autentifikacija.
403	Korisniku je zabranjeno sa trenutnim akreditivima
406	Nepodržano zaglavlje Prihvati. Zaglavlje treba postaviti na application/json.

429	Dostignuto je ograničenje stope. Sačekajte vrijeme navedeno u vrijednosti zaglavlja Retry-After da napravite daljnje zahtjeve.
500	Greska servera. Zabilježite zaglavlje X-DataDirect-Request-Key za pomoć u rješavanju problema.
503	Zahtjev je istekao. Ponovite zahtjev za neko vrijeme.

Napomene
Maksimalno dozvoljeno 50 POST zahtjeva u prozoru od 5 sekundi za svaki API. Isto se može provjeriti korištenjem različitih zaglavlja Rate-Limit dostupnih u API odgovoru.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Broj dozvoljenih zahtjeva za vremenski okvir.
• Broj preostalih zahtjeva za vremenski okvir.
• Broj preostalih sekundi do reseta ograničenja brzine.
• U ovom trenutku podržavamo samo tip sigurnosti obveznica.
• Odgovor će dati status zahtjeva (uspjeh/neuspjeh). U slučaju neuspjeha, poruke o validaciji polja bit će dio odgovora json.
• Možete generirati sigurnosnu analitiku u FI Calc API-ju kako biste provjerili da li je pravilno modeliran.

Examples

Zahtjev:
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Zaglavlja
tip sadržaja: aplikacija/json
Autorizacija: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt Accept-Encoding: gzip
dužina sadržaja: 201

Tijelo

• {
• “podaci”: [
• {
• "polja": {
• “issueDate”: “20220715”,
• “MaturityDate”: “20270715”,
• “FirstPayDate”: “20230715”,
• “kupon”: 5.00,
• “securityType”: “BOND”
• “securityName”: “2435_1”
• },
• ]
• }

Odgovor

• {“podaci”:[{“securityName”:”2435_1″,”status”:”uspjeh”}]}

Zaglavlja odgovora

• x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
• x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099

Zahtjev
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Zaglavlja:

• tip sadržaja: aplikacija/json
• Autorizacija: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt
• Prihvati-Encoding: gzip
• dužina sadržaja: 61

Tijelo

• {
• “podaci”: [
• {
• “securityName”: “CCF_security”,
• "polja": {
• “ParAmt”: “1.000”,
• "Iznosi tokova gotovine": ["100"],
• “Cash Flo wDates”: [“20220101”],
• “vrsta sigurnosti”: “ccf”
• }
• }
• ]
• }

Odgovor
{“podaci”:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”uspjeh”}]}

Zaglavlja odgovora

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B

Pokreni zahtjev za preuzimanje na SM API-ju
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Ova krajnja tačka će dohvatiti/povratiti uslove za prethodno kreiranu/sačuvanu sigurnost. Uspješan odgovor će sadržavati status (uspjeh/neuspjeh) i/ili poruke o grešci za odgovarajuće securityName.

Zahtjevi zaglavlja

Ime zaglavlja	Opis
Autorizacija	Standardno HTTP zaglavlje. Vrijednost treba koristiti 'Basic ' formatu.
Content-Type	Standardno HTTP zaglavlje. Vrijednost treba specificirati aplikaciju/JSON (tj. pozivatelj treba navesti da je tijelo u JSON formatu).

Telo zahtjeva
Tijelo zahtjeva prihvata zbirku parametara proračuna. Roditeljski parametri su navedeni u nastavku:

Naziv parametra	Tip podataka	Obavezno	Opis	Format
podaci	Niz objekata	Da	Lista parametara potrebnih za preuzimanje odredbi i uslova za prethodno sačuvanu sigurnost	Svaki zahtjev je predstavljen objektom koji sadrži parove ključ/vrijednost. Pogledajte ispod za shemu i nprample values.

Ispod su parametri zahtjeva koje podržava odjeljak podataka

Naziv parametra	Tip podataka	Obavezno	Opis	Format
securityName	String	Da	Izdajte CUSIP, ISIN ili prilagođeni identifikator sigurnosti koja se preuzima	Alfanumerički niz, do 32 znaka (do 20 znakova za određene vrste sredstava)
lokacija	Niz (enum)	br	Lokacija za preuzimanje odredbi i uslova sigurnosti. Ako ništa nije navedeno, koristit će se "klijent".	Klijent, superklijent
securityType	Niz (enum)	br	securityType modeliranog securityName	podržani sigurnosni tipovi su BOND, CCF
asOfDate	String	br	Primjenjivo za klijente koji koriste funkciju „istorijskog sigurnosnog modeliranja“.	GGGGMMDD

Ime zaglavlja	Opis
X-DataDirect-Request-Key	Zaglavlje ključa zahtjeva FactSeta.
X-FactSet-Api-Request-Key	Ključ za jedinstvenu identifikaciju zahtjeva za Analytics API. Dostupno samo nakon uspješne autentifikacije.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Broj dozvoljenih zahtjeva za vremenski okvir.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Broj preostalih zahtjeva za vremenski okvir.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Broj preostalih sekundi do reseta ograničenja brzine.

HTTP statusni kod	Opis
200	Očekivani odgovor ako je opterećenje zahtjeva obrađeno. Ovo vraća poruke validacije/status tražene akcije.
401	Nedostaje ili nevažeća autentifikacija.
403	Korisniku je zabranjeno sa trenutnim akreditivima
406	Nepodržano zaglavlje Prihvati. Zaglavlje treba postaviti na application/json.
429	Dostignuto je ograničenje stope. Sačekajte vrijeme navedeno u vrijednosti zaglavlja Retry-After da napravite daljnje zahtjeve.
500	Greska servera. Zabilježite zaglavlje X-DataDirect-Request-Key za pomoć u rješavanju problema.
503	Zahtjev je istekao. Ponovite zahtjev za neko vrijeme.

• U ovom trenutku podržavamo samo BOND, CCF (Custom CashFlow) tip sigurnosti.
• Odgovor će dati status zahtjeva (uspjeh/neuspjeh). U slučaju neuspjeha, poruke o grešci će biti dio json odgovora.

Examples

Napomena: Molimo sačuvajte sigurnost koristeći Upsert krajnju tačku prije pokretanja krajnje točke Retrieve

Zahtjev: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Zaglavlja
tip sadržaja: aplikacija/json
Autorizacija: Osnovni RkRTX0RFTU9fVVM Prihvatljivo kodiranje: gzip
dužina sadržaja: 201

Tijelo

• {
• “podaci”: [
• {
• “securityName”: “ABCSECURITY”,
• “lokacija”: “klijent”,
• “asofdate”: “20220922”,
• “securityType”: “BOND”
• }
• ]
• }
• Odgovor:
• {
• “podaci”: [
• {
• securityName”: “ABCSECURITY”,
• status”: “uspjeh”,
• lokacija”: “klijent”,
• asofdate”: “20220922”,
• polja": {
• 144aFlag”: lažno,
• businessDayConv”: “Ništa”,
• conversionType”: “Standard”,
• convertibleFlag”: false,
• zemlja”: “Sjedinjene Američke Države”,
• kupon”: 50,
• couponType”: “Fiksno”,
• valuta”: “USD”,
• dayCountBasis”: “30/360”,
• savezna zastava oslobođenja od poreza”: lažno,
• firstPayDate”: “19970915”,
• fltDay Count Basis”: “30/360”,
• “issueDate”: “19970318”,
• “Posljednji modificirani izvor”: “SM Api FDS_DEMO_C 1336669”,
• “lastModifiedTime”: “1663854227”,
• “lockoutDays”: 0,
• “Dani povratka”: 0,
• “napravi zastavu cijelog poziva”: lažno,
• “matrica datuma”: [
• “19970318”
• “Množitelji matrice”: [
• 1
• ],
• matrica Priced Flag”: false,
• matrični rasponi”: [
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag”: false,
• Datum dospijeća”: “20270315”,
• cijena dospijeća”: 100,
• pomak posmatranja”: 0,
• ParPrice”: 100,
• kašnjenje plaćanja”: 0,
• payFreq”: “Godišnja”,
• preferirani cEx DateLine”: 0,
• željene jedinice cEx podataka": "Radni dan",
• principalType": "Na zrelosti",
• pvt Placement Flag”: false,
• opcija otkupa”: “Ništa”,
• zastava sekundarnog dobavljača”: lažno,
• sektorski”: “FactSet Fiksni prihod”,
• status”: “Trenutno”,
• vRDN Flag”: lažno,
• securityType”: “Bond”
• }
• }
• ]
• }

Zaglavlja odgovora

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150

 Pokreni zahtjev za brisanje na SM API-ju
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Ova krajnja tačka će izbrisati uslove za prethodno kreirane/sačuvane hartije od vrednosti. Uspješan odgovor će sadržavati status (uspjeh/neuspjeh) i/ili poruke o grešci za odgovarajuće securityName.

Ime zaglavlja	Opis
Autorizacija	Standardno HTTP zaglavlje. Vrijednost treba koristiti 'Basic ' formatu.
Content-Type	Standardno HTTP zaglavlje. Vrijednost treba specificirati aplikaciju/JSON (tj. pozivatelj treba navesti da je tijelo u JSON formatu).

Telo zahtjeva
Tijelo zahtjeva prihvata zbirku parametara proračuna. Roditeljski parametri su navedeni u nastavku:

Naziv parametra	Tip podataka	Obavezno	Opis	Format
podaci	Niz objekata	Da	Lista parametara potrebnih za preuzimanje odredbi i uslova za prethodno sačuvanu sigurnost.	Svaki zahtjev je predstavljen objektom koji sadrži inpute. Pogledajte ispod za shemu i nprample values.

Ispod su parametri zahtjeva koje podržava odjeljak podataka:

Naziv parametra	Tip podataka	Obavezno	Opis	Format
securityName	String	Da	Izdajte CUSIP, ISIN ili prilagođeni identifikator sigurnosti koja se preuzima	Alfanumerički niz, do 32 znaka (do 20 znakova za određene vrste sredstava)
lokacija	Niz (enum)	br	Lokacija za preuzimanje odredbi i uslova sigurnosti. Ako ništa nije navedeno, koristit će se "klijent".	Klijent, superklijent
securityType	Niz (enum)	br	securityType modeliranog securityName	podržani tipovi sigurnosti su BOND, CCF
asOfDate	String	br	Primjenjivo za klijente koji koriste funkciju „istorijskog sigurnosnog modeliranja“.	GGGGMMDD

Ime zaglavlja	Opis
X-DataDirect-Request-Key	Zaglavlje ključa zahtjeva FactSeta.
X-FactSet-Api-Request-Key	Ključ za jedinstvenu identifikaciju zahtjeva za Analytics API. Dostupno samo nakon uspješne autentifikacije.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Broj dozvoljenih zahtjeva za vremenski okvir.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Broj preostalih zahtjeva za vremenski okvir.
X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset	Broj preostalih sekundi do reseta ograničenja brzine.

HTTP statusni kod	Opis
200	Očekivani odgovor ako je opterećenje zahtjeva obrađeno. Ovo vraća poruke validacije/status tražene akcije.
401	Nedostaje ili nevažeća autentifikacija.
403	Korisniku je zabranjeno sa trenutnim akreditivima
406	Nepodržano zaglavlje Prihvati. Zaglavlje treba postaviti na application/json.
429	Dostignuto je ograničenje stope. Sačekajte vrijeme navedeno u vrijednosti zaglavlja Retry-After da napravite daljnje zahtjeve.
500	Greska servera. Zabilježite zaglavlje X-DataDirect-Request-Key za pomoć u rješavanju problema.
503	Zahtjev je istekao. Ponovite zahtjev za neko vrijeme.

• U ovom trenutku podržavamo samo BOND, CCF (Custom CashFlow) tip sigurnosti.
• Odgovor će dati status zahtjeva (uspjeh/neuspjeh). U slučaju neuspjeha, poruke o grešci će biti dio json odgovora.

Examples

Napomena: Molimo sačuvajte sigurnost koristeći Upsert krajnju tačku prije pokretanja krajnje točke Delete

Zahtjev
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Zaglavlja

• tip sadržaja: aplikacija/json
• Autorizacija: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt Accept-Encoding: gzip
• dužina sadržaja: 122

Tijelo

• {
• podaci”: [
• {
• securityName”: “ABCSECURITY”,
• lokacija”: “klijent”,
• asofdate”: “20220922”,
• securityType”: “BOND”
• }

Odgovor

• {
• “podaci”: [
• {
• “securityName”: “ ABCSECURITY “,
• “status”: “uspjeh”
• }
• ]
• }

Zaglavlja odgovora

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Rješavanje problema

Preporučuju se sljedeći koraci za otklanjanje grešaka iz bilo kojeg od različitih API-ja:

• Snimite zaglavlje odgovora X-DataDirect-Request-Key tako da FactSetov API inženjerski tim može analizirati vaš specifični zahtjev/odgovor.
• Zabilježite tijelo odgovora kada je odgovor odgovor na grešku. Svi HTTP statusni kodovi jednaki i veći od 400 smatraju se odgovorima na greške.
• Obratite se svom timu za nalog s gore navedenim informacijama za pomoć.

Dodatak: Dostupna polja

U tabeli ispod su navedena sva polja koja su podržana za vrstu obveznice.

BOND securityType Polja	Opis polja
businessDayConv	Dan uplate kupona u slučaju da datum uplate pada na praznik
issueName	Opis/naziv emitenta Obveznice

parentName	Opis/naziv matične kompanije emitenta
status	Trenutni status obveznice (aktivan, neizvršen, ponovo uspostavljen i pozvan)
issuerId	CUSIP, ISIN ili drugi identifikator za izdavaoca duga
sekundarna zastava dobavljača	Označava da li sigurnost treba zanemariti ako postoji pokrivenost dobavljača
dobavljači Datum pokrivenosti	Opisuje datum kada je obveznica pokrivena od strane Factset Vendor Source
principalType	Opisuje kako se glavnica isplaćuje tokom vijeka trajanja obveznice
datum izdavanja	Datum na koji je obveznica dostupna za trgovanje. Može se koristiti prvi datum obračuna ako je dostupan.
Datum dospijeća	Datum na koji se obveznica treba otkupiti. Nije potrebno za trajne obveznice.
Država	Država u kojoj emitent ima prebivalište
valuta	Denominacija valute obveznice
pikExpDate	Datum na koji je izvršena funkcija plaćanja u naturi obveznice
origAmi maramice	Originalni iznos izdat u jedinicama cijele valute
inflacija Vrsta	Tip inflacije sa glavnih tržišta trezora. Ovo polje je primjenjivo samo kada je “Na dospijeće – inflacija”
nacionalna zastava	Označava da li je vrijednosni papir zamišljeni vrijednosni papir
otkup Opt	Opisuje da li obveznica ima funkciju Call/Put
poziv Freq	Period u okviru Obveznice emitent može otplatiti prema datumu poziva
pozovite Notice Days	Broj dana unaprijed. Vlasnik obveznice mora biti obaviješten o otkupu od strane emitenta
puffer	Primalac može vratiti period unutar Obveznice prema datumu plaćanja

putNoticeDays	Broj dana unaprijed. Vlasnik obveznice mora biti obaviješten o otkupu od strane emitenta
slaže	Raspored datuma poziva – format GGGGMMDD
hirovi	Raspored cijena poziva
putDates	Raspored datuma stavljanja – format GGGGMMDD
staviti Cijene	Raspored prodajnih cijena
poziv Najavljeni datum	Datum na koji je Obveznica objavljena kao Called (Status – Called)
Datum otkupa	Datum otkupa poziva – Status = Pozvan
otkupna cijena	Cijena otkupa poziva – Status = Pozvan
couponType	Karakteristika vrste kamate obveznice
kupon	Stopa kupona u procentimatage
cashcRate	Percentage novčane komponente u SPLIT PIK obveznici
pikRate	Percentage PIK komponente u SPLIT PIK obveznici
payFreq	Broj isplata kupona godišnje
firstPayDate	Datum isplate prvog kupona za obveznicu
dan Count Basis	Konvencija koja se koristi za izračunavanje broja dana između dva datuma za izračunavanje plaćanja kamata
float Formula	Formula s promjenjivom stopom, za vrstu kupona: Formula
refIndex	Referentni indeks vezan za plutajuću komponentu obveznice
širenje	Percentage iznad i iznad referentnog indeksa plivajuće komponente obveznice
setFreq	Broj učestalosti promjene kupona godišnje vezan za referentni indeks

firstResetDate	Prvi datum na koji se kupon mijenja komponente plutajuće noge
resetDelay	Broj dana između kraja obračunskog perioda i datuma ponovnog postavljanja kupona
multiplikator	Množilac referentnog indeksa plutajuće noge
lifeCap	Maksimalna stopa kupona tokom vijeka trajanja veze plutajuće noge
lifeFloor	Minimalna stopa kupona tokom vijeka trajanja veze plutajuće noge
periodični	Maksimalno povećanje kupona između datuma ponovnog postavljanja
period Kat	Maksimalno smanjenje kupona između datuma ponovnog postavljanja
histCouponDates	Istorijat kupona Datum plaćanja plutajuće obveznice
histCoupons	Istorijat kupona Stopa plaćanja Floating Bond
sink Dates	Raspored datuma ponora – format GGGGMMDD
podloge za sudoper	Raspored datuma povlačenja – poželjno u formatu GGGGMMDD
stepCouponDates	Raspored postupnih datuma kupona – poželjno u formatu GGGGMMDD
step Kuponi	Raspored stepenastih kuponskih stopa
stepCashRates	Raspored stepenastih stopa gotovinske komponente stepenastog kupona Splitske PIK obveznice
stepPikRates	Raspored stepenastih stopa PIK komponenti stepenastog kopona Splitske PIK obveznice
zadani datum	Datum na koji je obveznica proglašena neizmirenom
oporavak Percentage	Stopa oporavka procentatage originalne glavnice neizmirene obveznice
monthsToRecovery	Broj mjeseci potrebnih da dođe do naplate glavnice obveznice

histRcvAssumpDates	Raspored pretpostavki istorijskih datuma naplate neisplaćene obveznice – GGGGMMDD Format
histRcvAssumpRates	Raspored istorijskih pretpostavki naplate neispunjenih obveznica
histRcvAssumpMonths	Raspored istorijskih pretpostavki oporavka mjeseci do naplate neisplaćene obveznice
histRcvAssumpTargetDates	Raspored pretpostavki datuma naplate neisplaćene obveznice – GGGGMMDD Format
vraćen datum	Datum na koji se vraća zadani datum
status Datumi	Raspored datuma statusa obveznica – GGGGMMDD Format
status Values	Raspored vrijednosti statusa obveznica
sektorski	Odabir mapiranja sektora za tri različite platforme – factset, Bloomberg Barclays i BofA Merrill
sektorMain	Glavni naziv sektora
sektoru	Naziv sektora
sektorska podgrupa	Naziv podgrupe sektora
sektor Industrija	Sektor Naziv industrije
144aFlag	Označava da li je sigurnost klasifikovana kao 144A
pvt Placement Flag	Označava da li je sigurnost privatni plasman
preferirana sec zastava	Označava da li je sigurnost Preferred Security
preferirani SecType	Naznačeno ako je Obveznica klasifikovana kao prioritetni dug/kapital
parPrice	Nominalna cijena željene hartije od vrijednosti
preferirani cEx DateLine	Samo za željeni kapital, unesite dužinu datuma između Ex-Date i Pay Date
preferirane jedinice cEx podataka	Samo za željeni vlasnički kapital, odaberite ili "Radni dan", "Kalendarski dan" ili "Kalendarski mjesec"

sektorBarclay1	Barclay Capital – Nivo 1 – zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorBarclay2	Barclay Capital – Nivo 2 – zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorBarclay3	Barclay Capital – Nivo 3 – zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorBarclay4	Barclay Capital – Nivo 4 – zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorMerrill1	BofA Merrill – Nivo 1 – zasnovan na Merrill klasifikaciji
sektorMerrill2	BofA Merrill – Nivo 2 – zasnovan na Merrill klasifikaciji
sektorMerrill3	BofA Merrill – Nivo 3 – zasnovan na Merrill klasifikaciji
sektorMerrill4	BofA Merrill – Nivo 4 – zasnovan na Merrill klasifikaciji
vRDN Flag	Označava da li je sigurnost Muni VRDN nota
savezna zastava oslobođenja poreza	Označava da li je osiguranje oslobođeno federalnog poreza
convertible Flag	Označava da li je hartija od vrijednosti konvertibilna obveznica
identifikator konverzije	Ako je konvertibilni dug, odgovarajuća vlasnička sigurnost
omjer konverzije	Ako je konvertibilni dug, odnos valute
conversionType	Ako je konvertibilni dug, postoji li obavezna konverzija ili ne
ratingsS Values	S&P kreditni rejting obveznice (pojedinačni ili raspored)
ažuriranja rejtinga	Raspored promjene S&P kreditnog rejtinga obveznice
ocjena Moody's Values	Moody's kreditni rejting obveznice (pojedinačno ili raspored)
ocjena Moody's Dates	Raspored promjene kreditnog rejtinga obveznice Moody's
rejting Fitch	Fitch kreditni rejting obveznice (pojedinac)
rejting Fitch Values	Fitch kreditni rejting obveznice (raspored)
rejting Fitch Dates	Raspored promjene kreditnog rejtinga obveznice Fitch-a
matrica Priced Flag	Označava da li je cijena vrijednosnog papira određena iz matrice cijena

matrični datumi	Datum prilagođavanja matrice cijena
matrični množitelji	Prilagodba množitelja na matricu cijena
matrix Spreads	Prilagodba širine na matricu cijena
matrixUseScheduleFlag	Upotreba rasporeda za matricu cijena (datumi, množitelj i spred)
flt Osnova brojanja dana	Osnova brojanja dana u odnosu na plutajuću nogu: Fiksno na plutajuću vezu
fltFirstPayDate	Datum isplate prvog kupona u odnosu na plutajuću nogu: Fiksno na Float obveznicu
fltPayFreq	Broj isplata kupona godišnje u odnosu na Floating leg: Fixed to Float Bond
napraviti Whole Spread	Raspon za otkup poziva – Status = Pozvan
napraviti cijeli datum isteka	Datum otkupa poziva – Status = Pozvan
napravite zastavu cijelog poziva	Zastava za otkup poziva
stanje	Država emitenta obveznice (SAD)
dospijeće Cijena	Cijena po kojoj će se vrijednosni papir otkupiti
aperiodični namazi	Raspored širenja plutajuće noge
aperiodični množitelji	Raspored množitelja prema referentnom indeksu plutajuće noge
aperiodično resetovanje datuma	Raspored resetovanja Datum plutajuće noge
kašnjenje plaćanja	Svaka kamata se plaća u docnji nakon dana kašnjenja plaćanja nakon datuma završetka obračunskog perioda
lockoutDays	RFR stopa primijenjena za posljednjih k dana kamatnog perioda je zamrznuta po stopi primjećenoj k dana prije datuma završetka perioda. K znači lockout dani.
Lookback Days	Stvarni period kamate za obračun kupona je od, uključujući, datum koji je k dana prije datuma početka obračunavanja, ali isključujući datum k dana prije datuma završetka obračuna. K označava dane smjene perioda posmatranja.

observationShift	Za svaki dan u periodu obračuna kamate, RFR stopa od k radnih dana prije datuma se koristi za obračunavanje kamate. K označava dane unazad.
Kreditna razlika jednokratno prilagođavanje	Prilagodba širenja (%) na Alternativni RFR

U tabeli ispod su navedena sva polja podržana za Custom CashFlow (CCF) tip.

issueName	Opis/naziv emitenta
parentName	Opis/naziv matične kompanije emitenta
zemlja	Država u kojoj emitent ima prebivalište
valuta	Denominacija valute vrijednosnog papira
parAmt	Potpuni iznos koji plaća osiguranje
cashFlowAmounts	Raspored iznosa koji hartija od vrijednosti plaća u određenom periodu
cashFlowDates	Raspored datuma kada se iznos uplati hartijom od vrijednosti – format GGGGMMDD
sektorDef	Odabir mapiranja sektora za tri različite platforme – factset, Bloomberg Barclays i BofA Merrill
sektor Main	Glavni naziv sektora
sektoru	Naziv sektora
sektorska podgrupa	Naziv podgrupe sektora
sektor Industrija	Sektor Naziv industrije
sektorBarclay1	Barclay Capital – Nivo 1 — zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorBarclay2	Barclay Capital – Nivo 2 — zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorBarclay3	Barclay Capital – Nivo 3 — zasnovan na Barclay klasifikaciji
sektorBarclay4	Barclay Capital – Nivo 4 — zasnovan na Barclay klasifikaciji

sektorMerrill1	BofA Merrill – Nivo 1 — zasnovan na Merrill klasifikaciji
sektorMerrill2	BofA Merrill – Nivo 2 — zasnovan na Merrill klasifikaciji
sektorMerrill3	BofA Merrill – Nivo 3 — zasnovan na Merrill klasifikaciji
sektorMerrill4	BofA Merrill – Nivo 4 — zasnovan na Merrill klasifikaciji
ratingSpValues	S&P kreditni rejting vrijednosnog papira (pojedinačni ili raspored)
ratingSpDates	Raspored promjene S&P kreditnog rejtinga vrijednosnog papira
ratingMoodysValues	Moody's kreditni rejting vrijednosnog papira (pojedinačni ili raspored)
ratingMoodysDates	Raspored promjene kreditnog rejtinga hartije od vrijednosti Moody's
ratingFitch	Fitch kreditni rejting vrijednosnog papira (pojedinac)
ratingFitchValues	Fitch kreditni rejting vrijednosnog papira (raspored)
ratingFitchDates	Raspored promjene kreditnog rejtinga hartije od vrijednosti od strane Fitch-a

U tabeli ispod su navedene vrednosti podataka koje se očekuju za polja podržana za Bond.

status

• Current
• Podrazumevano
• Vraćeno
• Called

principalType

• Na zrelosti
• Na zrelosti – PIK
• Na dospijeću – Split PIK
• Na dospijeću – inflacija
• Potopiti
• Perpetual

otkup Opt

• Nema
• Poziv
• Putable
• Oba

tip kupona

• Popravljeno
• Plutajući
• Fiksno na Float
• Steped Coupon
• Zero
• Kamata na dospijeće
• Formula

payFreq

• Godišnji
• Polugodišnji
• Kvartalno
• Mjesečno
• 28 dan
• Nedeljno
• Dnevno
• Jednom svake 2 sedmice
• nce svaka 2 mjeseca

dan Count Basis

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• ACT/360
• ACT/ACT
• ACT/365
• NL/365
• 30E/360 (2006.)
• 30E/360 (2000.)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 NEMAČKI
• 30/360S NEMAČKI
• ACT/ACT (ICMA)
• ACT/ACT (AFB)
• ACT/ACT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• ACT/ACT CAD
• BUS/252

preferirane jedinice cEx podataka

• Poslovni dan
• Kalendarski dan
• kalendarski mjesec

Dokumenti / Resursi

FACTSET V300 API za sigurnosno modeliranje [pdf] Korisnički priručnik V300 API za sigurnosno modeliranje, V300, API za sigurnosno modeliranje, API za modeliranje

Reference

• Uputstvo za upotrebu